Bollinger bands problemy

Aby wyświetlić zasoby pasujące do tych metod, wypróbuj bezpłatną 30-dniową wersję testową. Zmienność metody. Przypadku temu ostatni Bruce Babcock z Commodity Traders Consumers Review wywiadował mi, że w tej publikacji Po wywiadzie rozmawialiśmy przez chwilę - rozmowa kwalifikacyjna stopniowo odwróciła się - i okazało się, że jego ulubionym podejściem do handlu towarami była przerwa w niestabilności, której trudno uwierzyć w moje uszy. Oto ten, kto zbadał więcej systemów obrotu - i zrobił to rygorystycznie - niż ktokolwiek inny, z wyjątkiem wyjątkiem Johna Hilla Futures Truth i mówił, że jego podejściem do handlu jest system zmienności-breakout Bardzo podejście, które uważałem za najlepsze dla handlu po wielu badaniach. Być może najbardziej elegancki bezpośredni zakres stosowania taśm Bollinger jest systemem o niestabilności. Te systemy były przez długi czas i istnieją w wielu odmianach i formach Najwcześniejsze systemy breakoutów używały prostych średnich wysokości i niskich, często przesuwanych w górę lub w dół bit W miarę upływu czasu przeciętny prawdziwy zasięg był często czynnikiem. Nie ma realnego sposobu na stwierdzenie, kiedy zmienność, jak teraz ją wykorzystywaliśmy, została włączona jako czynnik, ale przypuszczałoby się, że pewnego dnia ktoś zauważył, że sygnały breakout działały lepiej, średnie, pasma, koperty itd. Były bliżej siebie i narodził się system łamania zmienności Z pewnością parametry z tytułu ryzyka są lepiej dopasowane, gdy pasma są wąskie, co stanowi główny czynnik w jakimkolwiek systemie. Nasza wersja systemu czcigodnego rozbicia stabilności wykorzystuje pasmo BandWidth aby ustawić warunek wstępny, a następnie zajmuje pozycję, gdy wystąpi breakout Istnieją dwie możliwości wyjścia z tego rozwiązania: First, Welles Wilder s Parabolic3, prosta, ale elegancka koncepcja W przypadku zatrzymania sygnału kupna, początkowy stop jest ustawiony tuż poniżej zakresu tworzenia się pęknięć, a następnie wzrasta w górę każdego dnia handlu jest otwarty Wręcz przeciwnie, jest prawdziwe dla sprzedaży Dla tych, którzy chcą osiągnąć większe zyski niż te, które zostały przyznane stosując względnie konserwatywne podejście paraboliczne, znacznik przeciwnego pasma jest doskonałym sygnałem wyjściowym. Pozwala to na korekty w czasie i skutkuje długotrwałymi transakcjami. W kupowaniu używać dolnego pasma jako wyjścia i w sprzedaży znacznik górnego pasma jako wyjścia. Głównym problemem z powodzeniem wdrożenia metody I jest coś, co nazywa się fałszywą głową - omawiana w poprzednim rozdziale Termin pochodzi z hokeju, ale jest też znany w wielu innych arenach Pomysł jest gracz z krążkiem podciąga lód w stronę przeciwnika Kiedy łyżwiarstwo odwraca głowę w celu przygotowania do przejścia obrońcy, gdy tylko obrońca się poprosi, odwraca ciało na drugą stronę i bezpiecznie zamyka jego strzały Wyskakując z Squeeze, akcje często robią to samo, że najpierw będą się mylić w złym kierunku, a potem robić prawdziwy ruch Typowo, co zobaczysz, jest Squeeze, a następnie tag zespołu, a następnie prawdziwy ruch Najczęściej występuje to w obrębie zespołów i nie wygrałeś aż do chwili rzeczywistego ruchu. Jeśli jednak parametry pasków zostały zaostrzone, tak jak wielu, którzy używają tego podejścia, może się okazać, że spotykasz się z okazjonalnym małym bąbrem przed pojawieniem się prawdziwego handlu. Niektóre zapasy, indeksy , itp. są bardziej skłonne do głowy fake niż inne spojrzeć na przeszłości Squeezes dla pozycji rozważasz i zobaczyć, czy dotyczyły fałszywych głupców Kiedyś faker. For tych, którzy są gotowi podjąć nie-mechaniczne podejście handlowe fakes, najprostszą strategią jest poczekać, aż nastąpi ściskanie - wstępny warunek jest ustawiony - a następnie poszukaj pierwszego odejścia od zakresu handlowego Handel połowę pozycji pierwszego silnego dnia w przeciwnym kierunku głowy fake, dodając do pozycji, nastąpi przerwa i użycie parabolicznego lub przeciwnego paska znaczników, aby uniknąć zranienia. Gdzie głowy upatruje problem lub parametry pasma nie są ustawione na tyle mocno, że mogą wystąpić problemy, możesz handlować metodą I prosto tylko poczekaj na Squeeze i przejdź do pierwszego breakout. Wskaźniki Volume mogą naprawdę dodać wartość W fazie przed głową fałszywe szukaj wskaźnika objętości, takiego jak Intraday Intensity lub Distribution Accumulation, aby podpowiedzieć ostateczną rozdzielczość MFI to inny wskaźnik, który może przydatne do poprawy sukcesu i zaufania Są to wszystkie wskaźniki wielkości i są uwzględnione w części IV. Parametry dla systemu o niestabilności według Break'ów mogą być parametrami standardowymi 20 dniowymi średnimi i - dwoma pasmami odchylenia standardowego Jest to prawda, ponieważ w tej fazie działalności zespoły są całkiem blisko siebie, a zatem wyzwania są bardzo bliskie Jednak niektóre krótkoterminowe podmioty gospodarcze mogą chcieć zaoszczędzić średnio nieco, powiedzmy na 15 okresów i trochę zaśmiecić pasmo, powiedzmy do 1 5 odchylenia standardowe. Istnieje jeden inny parametr, który można ustawić, okres wstecznego wyciśnięcia. Dłuższe ustawienie okresu zwrotu - przypomnij, że domyślnym jest sześć miesięcy - im większa wartość rutynę osiągniesz i tym bardziej wybuchowe sety będą się jednakże nie będzie ich mniej Jest zawsze cena do zapłacenia wydaje. Metoda najpierw wykrywa kompresję poprzez Squeeze, a następnie szuka rozszerzenia zakresu, aby wystąpić i idzie z to świadomość fałszerstw głowy i potwierdzenie wskaźnika objętości może w znacznym stopniu przyczynić się do zapisania tego podejścia Przesiewanie rozsądnego rozmiaru zasobów wszechświata zasobów - co najmniej kilkaset - powinno znaleźć co najmniej kilku kandydatów do oceny w danym dniu. Metoda I ostrożnie ustawia, a następnie postępuj zgodnie z nimi, gdy się rozwijają. Jest coś o przeglądaniu dużej liczby tych ustawień, szczególnie w przypadku wskaźników objętości, które nakazują okiem, a tym samym informują o przyszłym procesie selekcji, ponieważ żadne twarde i szybkie zasady nie mogą obecny tutaj pięć wykresów tego typu, aby dać Ci pojęcie, czego szukać. Metoda I Zmętnienie Breakout. Równie temu dawno temu Bruce Babcock z Commodity Traders Consumers Review wywiadował mnie ta publikacja Po wywiadzie rozmawialiśmy przez chwilę - rozmowa kwalifikacyjna stopniowo się odwróciła - i okazało się, że jego ulubionym podejściem do handlu towarami była niestabilność, której nie mogłem uwierzyć w moje uszy Oto ten, kto zbadał więcej systemów handlu - i robił to tak rygorystycznie - niż ktokolwiek z możliwym wyjątkiem John Hill z Futures Truth i mówił, że jego podejściem do wyboru jest handel z rynkiem zbytu zmienności. Bardzo podejście, które uważałem za najlepsze dla handlu po wielu śledztwach. Być może najbardziej eleganckim bezpośrednim zastosowaniem taśm Bollingera jest system o niestabilności. Te systemy były przez długi czas i istnieją w wielu odmianach i formach. Najwcześniejsze systemy breakoutów używały prostych średnich wysokich i niskich poziomów, często przesuwanych w górę lub w dół czas poszedł średnio w rzeczywisty zasięg był często czynnikiem. Nie ma realnego sposobu na poznanie, kiedy zmienność, jak to teraz wykorzystujemy, została włączona jako czynnik, ale można by przypuszczać, że pewnego dnia ktoś zauważył, że sygnały rozbłysku działały lepiej, gdy średnie, pasma, koperty itp. były bliżej siebie i narodziła się zmienność systemu breakout Z pewnością parametry z tytułu ryzyka są lepiej dostosowane, gdy pasma są wąskie, co stanowi główny czynnik w jakimkolwiek systemie Nasza wersja systemu czcigodnego rozproszenia zmienności wykorzystuje pasmo BandWidth w celu ustalenia warunków wstępnych, a następnie zajmuje pozycję, gdy wystąpi breakout Istnieją dwie możliwości wyboru wyjścia stop dla tego podejścia: First, Welles Wilder s Parabolic3 - prosta, ale elegancka koncepcja przypadek zatrzymania sygnału kupna, początkowy stop jest ustawiony tuż poniżej zakresu tworzenia się pęknięcia, a następnie zwiększany do góry każdego dnia handlu jest otwarty Przeciwnie jest prawdziwe dla sprzedaży Dla tych, którzy chcą osiągnąć większe zyski niż te zapewnione przez stosunkowo konserwatywne podejście paraboliczne, znacznik przeciwnego pasma jest doskonałym sygnałem wyjściowym To pozwala na korekty w drodze i prowadzi do dłuższych transakcji Tak, w kupie użyj tagu dolnego pasma jako wyjścia i w sprzedaży użyj znacznika górnego pasma jako wyjścia. Głównym problemem z powodzeniem wdrażania metody I jest coś nazywanego fałszywą głową - omówioną w poprzednim rozdziale Termin pochodzi z hokeju, ale jest zaznajomiony również w wielu innych arenach Pomysł jest graczem z krążkiem, który podciąga lód w stronę przeciwnika Gdy łyżwiarstwo odwraca głowę w celu przygotowania się do przekazania obrońcy, gdy tylko obrońca popełni, odwraca jego ciało na drugą stronę i bezpiecznie chwyta jego strzały Wyskakując z Squeeze, zapasy często robią to samo, że najpierw poczują się w niewłaściwym kierunku, a następnie wykonaj prawdziwy ruch Zazwyczaj co zobaczysz to Squeeze, a następnie zespół tag, a następnie z prawdziwym ruchem. Najczęściej występuje to w obrębie zespołów i wygrałeś (aś) uzyskać sygnał rozbicia, dopóki nie nastąpi rzeczywisty ruch. Jeśli jednak parametry pasków zostały zaostrzone, tak jak wielu, którzy używają to podejście, możesz znaleźć się z oc casional small whipsaw przed pojawieniem się realnego handlu. Niektóre zapasy, indeksy itp. są bardziej podatne na podróbki niż inne. Spójrz na przeszłość Squeezes dla elementu, który rozważasz i sprawdź, czy dotyczyły fałszywych gadżetów Kiedyś faker. Dla tych, którzy są chętnie podejmują nielegalne podejście do handlowania fałszywymi głowami, najłatwiejszą strategią jest poczekać, aż nastąpi ściskanie - wstępny warunek jest ustawiony - a następnie poszukaj pierwszego ruchu z dala od zakresu handlowego Handel połowę pozycji pierwszego silnego dnia w przeciwny kierunek fałszywego fałdu, dodając do pozycji, gdy wystąpi przerwa i przy użyciu parabolicznego lub przeciwnego paska znaczników, aby uniknąć zranienia. Gdzie głowy upatruje problem, lub parametry pasma nie są wystarczająco mocne dla tych, które może wystąpić problem, można handlować Metoda I prosto czekać Po prostu wyczekać na Squeeze i przejść z pierwszym breakout. wyniki wskaźnik może naprawdę dodać wartość W fazie przed głową fake wygląd wskaźnika objętości, takich jak Intraday Intensity lub Dystrybucja akumulacji, aby podpowiedzieć ostateczną rozdzielczość MFI jest kolejnym wskaźnikiem, który może być użyteczny dla poprawy sukcesu i zaufania Są to wszystkie wskaźniki wielkości i są uwzględnione w części IV. Parametry dla systemu o niestabilności wahań oparte na Squeeze mogą być standardowe parametry 20-dniowe średnie i - dwa pasma odchylenia standardowego Jest to prawda, ponieważ w tej fazie działalności zespoły są całkiem blisko siebie, a zatem wyzwania są bardzo bliskie Jednak niektóre krótkoterminowe podmioty gospodarcze mogą chcieć skrócić średnią bitę , powiedzmy na 15 okresów i lekko zaokrągaj paski, powiedzmy do 1 5 odchyleń standardowych. Jest jeden inny parametr, jaki można ustawić, okres wsteczny dla wyciskania Im dłużej ustawisz okres zwrotu - pamiętaj, że domyślnym jest sześć miesięcy - im większa kompresja osiągasz i im bardziej wybuchowe ustawienia będą jednakże nie będzie ich mniej Jest zawsze cena do zapłacenia wydaje. Metoda I najpierw wykrywa kompresji thro ugh Squeeze, a następnie szuka rozszerzenia zakresu, aby wystąpić i idzie z nim świadomość zagrożeń głowy i potwierdzenia wskaźnika objętości może znacznie dodać do zapisu tego podejścia Przesiewanie rozsądnych rozmiarów wszechświata zapasów - co najmniej kilkaset - powinno Znajdź co najmniej kilka kandydatów do oceny w danym dniu. Spójrz na metodę I konfiguracji dokładnie, a następnie postępuj zgodnie z nimi, gdy się rozwijają Jest coś o przeglądaniu dużej liczby tych ustawień, zwłaszcza w przypadku wskaźników objętości, które instruują oko, a zatem informuje o przyszłym procesie selekcji, ponieważ nie ma tu żadnych trudnych i szybkich reguł, które można tutaj przedstawić, pięć wykresów tego typu, aby dać Ci pojęcie, czego szukać. Funkcje Banders Bandera. Pasma handlowe, które są liniami rozmieszczonymi w strukturze cen i wokół jej struktury cenowej tworzą kopertę, są działaniami cenowymi w pobliżu krawędzi koperty, którą nam interesują Są to jedne z najpotężniejszych pojęć dostępnych dla inwestora opartego na technice, ale robią to nie, jak powszechnie uważa się, daje bezwzględne sygnały kupna i sprzedaŜy oparte na cenie dotykającej pasm To, co robią, jest odpowiedzią na wieloletnie pytanie, czy wysokie lub niskie ceny są względne. Uzbrojeni w te informacje inteligentni inwestorzy mogą dokonać zakupu i sprzedaj decyzje za pomocą wskaźników, aby potwierdzić akcje cenowe. Zanim jednak zaczniemy, potrzebujemy definicji tego, co mamy do czynienia z Pasmami handlowymi są linie wykreślone w strukturze cen i wokół jej struktury, aby utworzyć kopertę. Działanie cen leży w pobliżu krawędzi koperty, które są szczególnie zainteresowane Najwcześniejszym odniesieniem do pasm handlowych, z którymi natknęłam się na literaturę techniczną jest w The Profit Magic z czasopismem czasowym autora JM Hurst s podejściem dotyczyło rysowania wygładzonych kopert wokół ceny w celu identyfikacji cyklu. 1 przedstawia przykład tej techniki W szczególności należy zwrócić uwagę na użycie różnych kopert dla cykli o różnych długościach. Kolejny duży rozwój idei t spekulacje pojawiły się w połowie pod koniec lat siedemdziesiątych, ponieważ pojęcie przesunięcia średniej ruchomej w górę iw dół o pewną liczbę punktów lub stały procent w celu uzyskania koperty wokół ceny zyskało popularność, podejście, które jest nadal stosowane przez wiele dobrych przykład pokazano na rysunku 2, gdzie koperta została skonstruowana wokół Dow Jones Industrial Average DJIA Średnia używana to 21-dniowa prosta średnia ruchoma Pasma są przesuwane w górę iw dół przez 4. Procedura tworzenia takiego wykresu jest prosta Pierwsza , obliczyć i wyliczyć pożądaną średnią Następnie obliczyć górną granicę, mnożąc średnią o 1 plus wybrany procent 1 0 04 1 04 Następnie oblicz dolny pas, mnożąc średnią różnicą między 1 a wybranym procentem 1 - 0 04 0 96 Wreszcie, sporządź dwa pasma Dla DJIA dwie najbardziej popularne średnie to średnie 20 i 21 dni, a najbardziej popularne odsetki są w przedziale 3 5 do 4 0. Następna większa innowacja pochodzi od Marc Chaikina z b omar Securities, który próbując znaleźć jakiś sposób na to, aby rynek miał szerokie pasma, a nie intuicyjne podejście do wyboru losowego, sugerował, że pasma zostały skonstruowane tak, aby zawierały stały procent danych w ciągu ostatniego roku. przedstawia to potężne i nadal bardzo przydatne podejście Utrzymał 21-dniową średnią i sugerował, że zespoły powinny zawierać 85 danych W ten sposób pasma są przesuwane o 3 i niższe o 2 pasma Bomar'a. Szerokość pasm jest różny dla górnych i dolnych taśm W długotrwałym ruchu byka szerokość pasma górnego będzie się zwiększać i dolna szerokość pasma się skurczy Przeciwnie jest prawdą na rynku niedźwiedzi Nie tylko całkowita szerokość pasma zmienia się w czasie, przesunięcie wokół średnie zmiany. Zapewnienie rynku, co się dzieje, jest lepszym podejściem niż powiedzenie rynku, co robić Pod koniec lat 70., a jednocześnie wymianę warrantów i opcji, a na początku lat osiemdziesiątych, gdy opcja indeksu tradi ng zacząłem skupiać się na zmienności jako kluczowej zmiennej Na zmienność, a następnie odwróciłam się ponownie, aby utworzyć własne podejście do pasm handlowych Sprawdziłem dowolną liczbę miar zmienności przed wybraniem odchylenia standardowego, ponieważ metoda określania szerokości pasma I stała się szczególnie zainteresowany odchyleniem standardowym ze względu na jego wrażliwość na ekstremalne odchylenia W rezultacie pasma Bollingera są bardzo szybkie reagować na duże ruchy na rynku. Na rysunku 5, pasma Bollingera są wykreślane na dwóch odchyleniach standardowych powyżej i poniżej 20-dniowej prostej średniej ruchomej Dane wykorzystywane do obliczania odchylenia standardowego są tymi samymi danymi, co stosowane do prostej średniej ruchomej W istocie używasz ruchomych odchyleń standardowych do tworzenia wykresów wokół średniej ruchomej. Ramka czasowa obliczeń jest taka, że ​​opisuje średnioterminowy trend. Zwróć uwagę, że wiele odwróceń występuje w pobliżu pasm i że średnia zapewnia wsparcie i opór w wielu przypadkach. Różne typy cen Typową ceną, wysokim niskim poziomem 3 jest taki środek, który okazał się przydatny Ważony bliski, wysoki niski bliski zamknięcia 4 to kolejny Aby utrzymać jasność, ograniczę moją dyskusję na temat pasm handlowych do wykorzystanie cen zamknięcia budowy zespołów Moim głównym naciskiem jest termin średniookresowy, ale krótko - i długoterminowe aplikacje działają równie dobrze Skoncentrowanie się na pośrednim trendie odwołuje się do krótko - i długoterminowych aren do celów referencyjnych , nieoceniona koncepcja. Dla rynku akcji i poszczególnych zasobów okres optymalizacji 20 dni jest optymalny przy obliczaniu pasów Bollingera. Opisuje tendencję pośrednią i osiągnął szeroką akceptację. Krótkoterminowa tendencja wydaje się dobrze obsługiwana przez 10 dni obliczenia i długoterminowy trend według 50-dniowych obliczeń. Średnia wybrana powinna być opisowa dla wybranej ramki czasowej Jest to prawie zawsze inna średnia długość niż ta, która okazuje się najbardziej użyteczna dla crosso ver kupuje i sprzedaje Najprostszym sposobem na zidentyfikowanie właściwej średniej jest wybranie takiej, która zapewnia wsparcie korekty pierwszego przeskoku z dołu Jeśli średnia zostanie przekroczona przez korektę, średnia jest za krótka Jeśli z kolei, poprawa jest zbyt krótka, średnia jest za krótka Średnia właściwie dobrana średnia będzie znacznie większa niż w przypadku przerwania Zobacz Rysunek 6.Bollinger Bands może być stosowany do praktycznie każdego rynku lub bezpieczeństwa Dla wszystkich rynków i problemów , Będę używać 20-dniowego okresu obliczeniowego jako punktu wyjścia i od niego odejść, gdy okoliczności zmuszają mnie to zrobić W miarę wydłużania liczby okresów, musisz zwiększyć liczbę standardowych odchyleń, które zostały użyte W 50 okresach, dwa i dziesiętne odchylenia standardowe są dobrym wyborem, podczas gdy w 10 okresach jeden i dziewięć dziesiątych wykonuje zadanie dość dobrze.50 okresów z 2 1 odchyleniem standardowym.10 okresów z 1 9 odchyleniem standardowym. Upasm Band 50-dniowy SMA 2 1 s Mi ddle Band 50-dniowy SMA Lower Band 50-dniowa SMA - 2 1 s. Upper Band 10-dniowa SMA 1 9 s Middle Band 10-dniowa SMA Lower Band 10-dniowa SMA - 1 9 s. W większości przypadków natura okresy są niematerialne, wydaje się, że reagują na prawidłowo określone pasma Bollingera, z którego korzystałem na danych miesięcznych i kwartalnych, a ja wiem, że wielu przedsiębiorców stosuje je na zasadzie kontradyktory. Tagi zespołów górnych i dolnych Zakresy transakcji odpowiadają na pytanie, czy ceny są wysoka lub niska na względnej podstawie Sprawa faktycznie skupia się na zdaniu względnej podstawie Zespoły handlowe nie dają bezwzględnych sygnałów kupna i sprzedaŜy, po prostu zostały dotknięte, stanowią one ramy, w których cena moŜe być powiązana ze wskaźnikami. stwierdził, że odejście od tendencji mierzonej odchyleniem standardowym od średniej ruchomej zostało wykorzystane do określenia krańcowo zbędnych i zbytych stanów. Ale zalecam stosowanie pasm handlowych jako generowania sygnałów kupna, sprzedaży i kontynuacji poprzez porównanie dodatkowego wskazując na działanie ceny w obrębie pasm. Jeśli etykietki cen potwierdzają, że górna pasmo i działanie wskaźnika nie są potwierdzone, to nie jest generowany żaden sygnał sprzedaży. Z drugiej strony, jeśli cena oznacza, że ​​pasmo górne i działanie wskaźnika nie potwierdzają, że jest to odchylenie od nas mają sygnał sprzedaży Pierwsza sytuacja nie jest sygnałem sprzedaży, jest to sygnał kontynuacji, jeśli sygnał kupna działa. Można również generować sygnały z akcji cenowej w ramach samych zespołów. Tworzenie górnych wykresów utworzonych poza pasmami przez drugą górną część taśmy stanowi sygnał sprzedaży Nie ma potrzeby, aby druga pozycja górnej pozycji względem pierwszego wierzchołka, tylko względem pasma To często pomaga w wykrywaniu wierzchołków, w których drugi nacisk trafia na nominalną nową wysoką , konwersacja jest prawdziwa za niski. Percent bb i pasmo Wskaźnik pochodzący z zespołów Bollingera, które nazywam b może być bardzo pomocny, przy użyciu tej samej formuły, którą George Lane użył do stochastyk Wskaźnik B mówi nam, że jesteśmy w obrębie W przeciwieństwie do stochastyków, które są ograniczone przez 0 i 100, b może przyjmować ujemne wartości i wartości powyżej 100, gdy ceny są poza pasmami 100 w górnym paśmie, przy 0 jesteśmy na niższym pasmie Powyżej 100 znajduje się powyżej górnych pasów i poniżej 0 znajduje się poniżej dolnego pasma. close - niższy pas band. upper - pasmo dolne. Identyfikator b pozwala nam porównywać akcję cenową do działania wskaźnika Na dużym nacisku, przypuśćmy, 20 dla b i 35 dla względnego indeksu siły RSI W kolejnym obniżeniu do nieco niższych poziomów cen po rajdzie b spadnie tylko do 10, a RSI zatrzymuje się na poziomie 40 Otrzymujemy sygnał kupna spowodowany działaniem cenowym w pasmach Pierwsza niska pojawił się poza zespoły, a drugi niski został dokonany wewnątrz pasm sygnału kupującego potwierdzony przez RSI, ponieważ nie zrobił nowego niska, dając nam więc potwierdzony sygnał buy signal. upper - pasmo dolne. Zespoły i wskaźniki handlowe są dobrym narzędziem, ale kiedy są połączone, wynikowe podejście do rynku s staje się potężnym pasmem, kolejnym wskaźnikiem pochodzącym z zespołów Bollingera, może zainteresować handlowców Jest to szerokość pasm wyrażona jako procent średniej ruchomej W przypadku, gdy pasma są wąskie, drastycznie występuje w bardzo bliskiej przyszłości np. spadek szerokości pasma poniżej 2 dla modelu Standard Poor s 500 doprowadził do spektakularnych ruchów Rynek najczęściej zaczyna się w złym kierunku, po tym jak zespoły napinają się przed rozpoczęciem naprawdę dobrego postępowania, z czego styczeń 1991 jest dobrym przykładem. Unikanie wieloskładnikowości Zasadniczą zasadą skutecznego wykorzystania analizy technicznej jest uniknięcie wieloskładnikowości wśród wskaźników wieloskładnikowość jest po prostu wielokrotnym liczeniem tych samych informacji Wykorzystanie czterech różnych wskaźników pochodzących z tej samej serii cen zamknięcia, które potwierdzają się wzajemnie, jest doskonałym przykładem . Jeden z wskaźników pochodzących z cen zamknięcia, inny od wolumenu, a ostatni z przedziału cenowego zapewniłby usefu l wskaźników Ale łączenie RSI, średniej ruchomej różnicy zbieżności MACD i stopy zmiany przy założeniu, że wszystkie zostały uzyskane z cen zamknięcia i wykorzystywanych w podobnych przedziałach czasowych nie byłyby tutaj trzy wskaźniki do wykorzystania z pasmami do generowania kupna i sprzedaży bez konieczności uruchamiania problemy Wśród wskaźników pochodzących z samej ceny, RSI jest dobrym wyborem Zamykanie cen i wolumenu łączą się w celu uzyskania wolumenu na wadze, kolejny dobry wybór Wreszcie, zakres cen i wielkość łączą się w celu wypływu pieniędzy, znowu dobry wybór Żaden nie jest zbyt wysoce colinear i łącząc w ten sposób dobrą grupę narzędzi technicznych Wiele innych można było wybrać, a na przykład MACD może być zastąpiony przez RSI. Indeks kanałów towarowych CCI był wczesnym wyborem do użycia z zespołami, ale jak się okazało, to był biedny, ponieważ ma tendencję do kolinearu z zespołami w określonych ramach czasowych Najważniejsze jest porównywanie akcji cenowej w obrębie pasma z działaniem wskaźnika w well W celu potwierdzenia sygnałów, można porównać działanie innego wskaźnika, o ile nie jest to pierwotne pasmo. Bollingera zostały stworzone przez firmę John Bollinger, CFA, CMT i opublikowane w 1983 r. Zostały one opracowane w celu stworzenie w pełni adaptacyjnych zespołów handlowych Poniższe zasady dotyczące korzystania z pasm Bollingera zostały zebrane od pytań, które użytkownicy najczęściej pytali i doświadczonych przez nas w ciągu 25 lat z zespołami Bollingera. Kolumny Bandera zapewniają relatywną definicję wysokich i niskich cen Definicja jest wysoka na górnym pasie i na dolnym pasku. Ta relatywna definicja może być użyta do porównania działań cenowych i działania wskaźników w celu podjęcia rygorystycznych decyzji kupna i sprzedaży. Odpowiednie wskaźniki mogą pochodzić z tempa, wielkości, sentymentu, otwartego zainteresowania, dane rynkowe, itp. Jeśli stosowany jest więcej niż jeden wskaźnik, wskaźniki nie powinny być bezpośrednio związane ze sobą Na przykład, wskaźnik pędu może uzupełniać wskaźnik wskaźnika objętości w pełni, ale dwa wskaźniki dynamiki nie są lepsze od jednego. Kolumny typu Bolllinger mogą być użyte w rozpoznawaniu wzoru w celu określenia czystych wzorów cen, takich jak M topy i dolne części gwiazdy, przesunięcia momentu, itp. Tagi pasma to tylko to, tagi nie sygnały Znacznik górnego paska Bollingera NIE jest sam w sobie sprzedawany znak A Dolnego paska Bollingera NIE jest sam w sobie sygnałem kupującym. W cenach rynkowych trendów można iść górny pasek Bollingera i dolny pasek Bollinger Band. Zewnętrzne paski Bollingera są początkowymi sygnałami ciągłymi, a nie sygnałami odwrotnymi. Stanowi to podstawę wielu udanych systemów o niestabilności. Standardowe parametry 20 okresów obliczania średniej ruchomej i odchylenia standardowego , a dwa standardowe odchylenia dla szerokości pasm to tylko te, domyślne Rzeczywiste parametry potrzebne do danego zadania rynkowego mogą być inne. Średnia rozstawiona jako środkowa taśma Bollingera nie powinna być najlepsza dla przekroczenia rs Raczej powinien być opisowy dla tendencji pośredniej. W celu zapewnienia jednolitego ograniczenia cen W przypadku wydłużenia średniej liczba odchyleń standardowych powinna być zwiększona z 2 na 20 okresów, do 2 1 w 50 okresach Podobnie, jeśli średnia jest skrócić liczbę odchyleń standardowych należy zmniejszyć z 2 na 20 okresów, do 1 9 w 10 periods. Traditional Bolandser Bands są oparte na prostej średniej ruchomej Jest to spowodowane zwykłą średnią używaną w obliczeniach odchylenia standardowego i chcemy być logicznie spójne. Rozszerzone pasma Bollingera eliminują nagłe zmiany szerokości pasm powodowane dużymi zmianami cenowymi wychodzącymi z tyłu okna obliczeniowego Średnie zużycie średnie musi być stosowane zarówno dla obu grup średnich, jak i do obliczania odchylenia standardowego. Nie zakładaj statystycznych założeń w sprawie stosowania obliczania odchylenia standardowego w konstrukcji pasów Rozkład cen bezpieczeństwa jest nietypowy i typowy rozmiar próby w większości rozmieszczeń pasków Bollingera są zbyt małe dla znaczenia statystycznego W praktyce zazwyczaj mamy 90, a nie 95 danych wewnątrz pasma Bollingera z domyślnymi parametrami. b mówi nam, gdzie jesteśmy w odniesieniu do pasków Bollingera Pozycja w pasmach jest obliczana przy użyciu adaptacji wzoru dla Stochastów. b ma wiele zastosowań wśród ważniejszych jest identyfikacja rozbieżności, rozpoznawanie wzorców i kodowanie systemów transakcyjnych za pomocą pasma Bollingera. Identyfikatory można znormalizować za pomocą b, eliminując stałe progi w procesie Aby wykonać ten wykres 50-letni lub dłuższy zakres Bollinger Bands na wskaźnik, a następnie obliczyć wskaźnik b. BandWidth mówi nam, jak szerokie są pasma Bollinger Surowa szerokość jest znormalizowana za pomocą pasma środkowego Użycie domyślnych parametrów Bandwidth to czterokrotnie współczynnik wariancji. BandWidth ma wiele zastosowań Najbardziej popularnym zastosowaniem jest do określania Squeeze, ale jest również użyteczne w identyfikacji zmian tendencji. Bandser Band mogą być wykorzystane w większości finansowych szeregów czasowych, w tym akcje, indeksy, kursy walut, towary, kontrakty futures, opcje i obligacje. Bolllinger Bands może być użyty na pręty dowolnych długość, 5 minut, jedna godzina, codziennie, tydzień itp. Kluczem jest to, że słupki muszą zawierać wystarczająco dużo aktywności, aby dać mocny obraz mechanizmu kształtowania cen na wo Zespoły rk. Bollinger nie dostarczają ciągłych porad, ale pomagają w określaniu ustawień, w których prawdopodobieństwa mogą się przydać. Uwaga Johana Bollingera Jedną z wielkich radości wynalezienia techniki analitycznej, takiej jak Bollinger Bands, jest to, co inni robią z To zasady dotyczące korzystania z pasków Bollingera zostały zmontowane w odpowiedzi na pytania często zadawane przez użytkowników i nasze doświadczenie w ciągu 25 lat korzystania z zespołów Podczas gdy istnieje wiele sposobów korzystania z pasków Bollingera, zasady te powinny służyć jako dobry punkt początkowy. Dowiedz się więcej o zespołach Bollingera. Aby wyświetlić seminarium internetowe obejmujące te zasady 22, kliknij opcję 22 Zasady korzystania z pasków Bollingera. Bollinger Capital Management Wszystkie prawa zastrzeżone.