6 Best Moving Averages for Trading Forex 8211 Część 1 Średnie kroczące są najlepszymi wskaźnikami opóźnienia w arsenale handlowym8217s, szczególnie w połączeniu z dobrym zestawem wiodących wskaźników. Ale jakie są najlepsze średnie kroczące wśród najlepszych ustawień handlowych W tym pierwszym z dwóch artykułów omówimy, jak wiele typów MA8217 można zoptymalizować, aby rozwiązać różne problemy handlowe. Zaczniemy od 5-T3 Adaptive Moving Average, 14-ILRS MA i 5-Hull Moving Average. W drugim artykule będziemy rozmawiać o 21-EMA, 55-EMA i 200-EMA, przechodząc przez ich aplikacje w hali handlowej. Pobierz wskaźnik AllAverage. mq4 zawierający opisane tutaj najlepsze średnie ruchome. Pobierz szablon Youpip - 6 Best Moving Averages. tpl z sugerowaną konfiguracją z tego artykułu. Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji na temat analizy Forex, szablonów i wskaźników YouPip. 5 - T3 Średnia ruchoma 8211 Złota Dynamiczna Odporność na Wsparcie 5-dniowa T3 Moving Average jest sama w sobie jednym z najlepszych wskaźników, które można wykorzystać na każdym rynku i ramy czasowe. Działanie polega na zapewnieniu krótkoterminowego dynamicznego wsparcia i oporu, w przypadku gdy cena będzie się odbierać wielokrotnie podczas rozwijania trendu. Tim Tillson8217s T3 MA to Adaptacyjna Średnia Ruchu, która wykorzystuje różnicę między bieżącą akcją a ceną z tego samego okresu EMA, aby poprawić jego dokładność. Po ustabilizowaniu się rynku działanie cenowe pozostanie powyżej lub poniżej T3 (5) przez praktycznie cały czas trwania każdego z jego wahań. Jeśli świeca przecina T3 (5), a następnie zamknij, nie przekraczając go z powrotem, oznacza to zwykle, że huśtawka się skończy. Druga pełna świeca zamykająca w pozycji krańcowej potwierdzi zakończenie wahadła. W Trend Marketu dobre wpisy mogą być dokonywane na podstawie odbicia T3 (5) odbywającego się na wyższych częstotliwościach czasowych. 5 - T3 Przeprowadzenie średniej strategii wprowadzania Zlecenie w tym samym kierunku tendencji w momencie, w którym cena trafia do T3 (5) MA. Śledź stop loss w niższym czasie, ponieważ cena powraca z powrotem w kierunku trendu. Jeśli cena przekroczy T3 (5) i nie wróci do tej samej świecy, wyjdź z handlu. Strategia ta doskonale sprawdza się w przypadku odcinków w ramkach H1, H4 i D1. Po złożeniu zamówienia zarządzaj handlem używając niższego harmonogramu (np. M15 dla pozycji H4). Nie używaj tej strategii na różnych rynkach. Gładka 14 okresowa ILRS Moving Average lubi być z dala od akcji cenowej w odpowiedniej odległości, aby nie dopuścić do powstania knotów. Ze względu na swoje zachowanie, ta MA jest doskonała do zatrzymania końcowego, a nawet agresywnych zmian swingu po pojawieniu się tendencji. Podczas huśtawki trendów nie jest niczym dziwnym, gdy jedna lub dwie niegrzeczne świece zamykają się za pomocą knotów dokładnie w magistrali ILRS (14), w rurze. ILRS oznacza skrót od podstawowej regresji regresji liniowej. Jest to jeden z najpiękniejszych modeli MA8217 i ma bardzo mały hałas na rynku. Strategia zatrzymania końcowego 14-ILRS ILRS (14) jest najlepszą średnią ruchoma, aby ślizgnąć się na skutek luzu na huśtawce. Po utworzeniu się trendu ścieżkę stopień strat 1 lub 2 pipsy z dala od świecy MA (16) IRLS (14) świec. Zostaw trochę więcej miejsca, jeśli masz końcówki na półkuli H1 lub wyższej. 5 HMA lub 5 Okresów160 Hull Moving Average śledzi cenę bardzo ściśle z pewnym przeskokiem. To sprawia, że jest to dobry wskaźnik dla alertów i trendów po wskazaniu. Podczas tworzenia tendencji: 5 HMA przekroczy 5 T3 jest pierwszym alarmem tworzącym huśtawkę. 5-HMA przecina 14 IRLS zazwyczaj potwierdza, że powstało nowe huśtawka. Następnie huśtawka zmienia się z 5-HMA równolegle do 5 T3. A 5 HMA przeskakiwać do sygnałów 5 T3, że trend ten stracił tempo: cena może ulec zmianie na boki zanim nastąpi dalszy trend lub wkrótce. A 5 HMA przecięcie w 14 IRLS zwykle potwierdza koniec huśtawki do bardziej niechlujnej akcji cenowej. Uwaga: Bardziej doświadczeni przedsiębiorcy będą chcieli odrzucić informacje dotyczące 5-HMA i handlu bezpośrednio na akcje cenowe lub inne wiodące narzędzia Forex. Zbyt dużo potwierdzenia wskaźników opóźnionych może sprawić, że spóźniasz się na najlepsze wpisy i wyjścia. 6 Best Moving Averages for Trading Forex 8211 Część 1Adaptive Moving Average Adaptive Moving Averages zmienia swoją wrażliwość na fluktuacje cen. Adaptacyjna średnia ruchoma staje się bardziej wrażliwa w okresach, w których cena rośnie w określonym kierunku i staje się mniej wrażliwa na ruch cen, gdy cena jest niestabilna. Poniższa tabela zawiera umowę z E-mini Nasdaq 100 Futures o różnicy między średnią przemieszczającą się (patrz: Średnia przemieszczeniowa), która odważa ceny bieżące bardziej niż poprzednie ceny i Adaptacyjną ruchomą średnią, która zmienia czułość w oparciu o zmienność cen: przewaga Adaptive Moving Average została pokazana na wykresie e-mini w centrum, gdzie cena stała się bezkierunkowa i chwiejna. W tym okresie Adaptacyjna Ruchowa Średnia utrzymywała się w linii prostej, podczas gdy średnia ruchoma wyniosła poruszała się z niedbale cenami. Jednakże, gdy cena była tendencyjna, podobnie jak po prawej stronie karty e-mini powyżej, średnia ruchoma według Adaptive Moving Average osiągnęła poziom średniej ruchomej. Adaptacyjna średnia ruchoma jest zdecydowanie unikalnym wskaźnikiem technicznym, który warto dalej zbadać. Powyższe informacje są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i rozrywkowych, nie stanowią porady handlowej ani zachęty do kupna lub sprzedaży jakichkolwiek produktów, opcji, przyszłych, towarowych lub forex. Dotychczasowe wyniki niekoniecznie oznaczają przyszłe wyniki. Handel jest z natury ryzykowny. OnlineTradingConcepts nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody specjalne lub wtórne wynikające z użycia lub niemożności korzystania z materiałów i informacji dostarczonych przez niniejszą witrynę. Zobacz pełną deklarację. Kaufman Adaptive Moving Average Strategy Strategy (Konfiguracja filtru 038) I. Strategia Rozwoju Deweloper: Perry Kaufman (Kaufman Adaptive Moving Average 8211 KAMA). Źródło: Kaufman, P. J. (1995). Mądrzejszy handel. Poprawa wyników w zmianie rynków. Nowy Jork: McGraw-Hill, Inc. Koncepcja: Strategia handlowa oparta na adaptacyjnym filtrze hałasu. Cel badawczy: sprawdzanie skuteczności konfiguracji i filtru. Specyfikacja: Tabela 1. Wyniki: Rysunek 1-2. Konfiguracja handlu: Długie transakcje: pojawia się Adaptive Moving Average (AMA). Krótkie transakcje: średnia ruchoma zmienia się. Uwaga: tendencja AMA wydaje się zatrzymywać, gdy rynki nie mają kierunku. Kiedy trend rynkowy sięga, trwa trend AMA. Wejście do handlu: długie transakcje: kupno na zamknięciu jest umieszczane po uprzywilejowanej konfiguracji. Krótkie transakcje: sprzedaż po zamknięciu jest umieszczana po nieudanej konfiguracji. Wyjście z obrotu: Tabela 1. Portfel: 42 rynki futures z czterech głównych sektorów rynku (towary, waluty, stopy procentowe i indeksy akcji). Dane: 32 lata od 1980 roku. Platforma testowa: MATLAB. II. Test wrażliwości Wszystkie wykresy 3-D są wyświetlane przez wykresy konturów 2-D dla współczynnika zysku, współczynnika Sharpe'a, indeksu wydajności wrzodów, współczynnika CAGR, maksymalnego rozliczenia, procentów zysku i średniej. Wygraj średnią Współczynnik strat. Ostateczne zdjęcie przedstawia wrażliwość krzywej Equity. Zmienne testowane: filtrIndex (Definicje: Tabela 1): Wykres 1 Wydajność portfela (dane wejściowe: Tabela 1 Zwolnienie zezwalania przez Komisję: 0). AMA (ERLength) - średnia ruchoma Adaptive Movement Average w okresie ERLength. ERLength jest okresem wstecznym wskaźnika efektywności (ER). ERi abs (Directioni Volatilityi), gdzie wartość bezwzględna wynosi 8220abs8221. Directioni Closei CloseI ERLength, Volatilityi (abs (DeltaClosei), ERLength), gdzie 82208221 jest sumą w okresie długości ERLength, DeltaClosei Closei Closei 1. FastMALength to okres szybkiej średniej ruchomej. SlowMALength jest okresem wolnej średniej ruchomej. AMAi AMAi 1 ci (Closei AMAi 1), gdzie ci (ERi (szybko powolne) wolno) 2, szybko 2 (szybkosc 1), slow 2 (SlowMALength 1). Indeks: i ERLength 2, 100, Krok 2 FastMALength 2 SlowMALength 30 Long Trades: Jeśli AMAi AM AMi 1 AMAi 1 lt AMAi 2 następnie MinAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average przechodzi z obrotnicą w Minamie). Krótkie transakcje: AMAi lt AMAi 1 AMAi 1 AMAi 2 następnie MaxAMA AMAi 1 (Adaptive Moving Average obraca się przy obrotach w MaxAMA). Indeks: i Filteri FilterIndex StdDev (AMAi AMAi 1, N), gdzie StdDev jest odchyleniem standardowym serii w okresie N. N 20 (wartość domyślna). Indeks: i FilterIndex 0.0, 1.0, Krok 0.02 N 20 Długie transakcje: kupno na końcu jest umieszczone, gdy AMAi AM AMi 1 amp (AMAi Minama) gt Filteri. Krótkie transakcje: sprzedaż na końcu jest umieszczona, gdy AMAi AMAi 1 amp (MaxAMA AMAi) gt Filteri. Indeks: i Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) to średni zakres rzeczywista w okresie ATRLength. ATRStop jest wielokrotnością ATR (ATRLength). Długie transakcje: Stop sprzedaży jest umieszczony w ATRStop wejścia ATR (ATRLength). Krótkie transakcje: kupon jest umieszczony w ATRStop wejścia ATR (ATRLength). (KAMA) Wprowadzenie Opracowane przez Perry Kaufman, Średnia przemieszczania się Adaptive Movement (KAMA) firmy Kaufman0 jest średnią ruchomej, zaprojektowaną przez Perry Kaufman, średnią ruchową Adaptive Movement Average (KAMA) firmy Kaufman0. w celu uwzględnienia hałasu lub niestabilności rynku. KAMA będzie ściśle przestrzegać cen, gdy wahania cen są stosunkowo małe, a poziom hałasu jest niski. Kama dostosuje się, gdy wahania cen zostaną poszerzone i będą przestrzegać cen z większej odległości. Ten wskaźnik trendu może służyć do określenia ogólnej tendencji, punktów zwrotnych i zmian cen filtra. Obliczanie Istnieje kilka kroków wymaganych do obliczenia średniej ruchowej Adaptive Movient Average firmy Kaufman. Najpierw Let0 zacznij od ustawień zalecane przez Perry Kaufman, czyli KAMA (10,2,30). 10 to liczba okresów współczynnika sprawności (ER). 2 jest liczbą okresów dla najszybszej stałej EMA. 30 to liczba okresów dla najmniejszej stałej EMA. Przed obliczeniem KAMA musimy obliczyć współczynnik sprawności (ER) i stałą wygładzania (SC). Rozbicie formuły na bryły wielkości ugryzienia ułatwia zrozumienie metodyki za wskaźnikiem. Zauważ, że ABS oznacza wartość bezwzględną. Współczynnik sprawności (ER) ER jest zasadniczo zmianą cen dostosowaną do dziennej zmienności. W ujęciu statystycznym współczynnik sprawności wskazuje nam na efektywność fraktalna zmian cen. ER waha się od 1 do 0, ale te skrajności są wyjątkiem, a nie normą. ER wynosiłaby 1, gdyby ceny wzrosły o 10 kolejnych okresów lub spadły o 10 kolejnych okresów. Wartość ER wynosiłaby zero, jeśli cena nie zmieni się w ciągu 10 okresów. Smoothing Constant (SC) Stała wygładzania wykorzystuje ER i dwie stałe wygładzania bazujące na wykładniczej średniej ruchomej. Jak zauważyłeś, Constant Smoothing Constant używa stałych wygładzania dla wykładniczej średniej ruchomej we wzorze. (2301) jest stałą wygładzania dla 30-krotnego EMA. Najszybszy SC to stała wygładzania dla krótszej EMA (2-okresy). Najmniejszy SC to stała wygładzania dla najmniejszej EMA (30-okresów). Zauważ, że na końcu 2 jest kwadrat równania. Dzięki współczynnikowi sprawności (ER) i stałemu wygładzaniu (SC) jesteśmy teraz gotowi obliczyć średnią ruchu adaptacyjnego Kaufman0 (KAMA). Ponieważ potrzebna jest początkowa wartość, aby rozpocząć obliczanie, pierwsza KAMA to tylko średnia ruchoma. Poniższe obliczenia opierają się na poniższej formule. Przykład obliczania Poniższe zdjęcia przedstawiają ekran z arkusza Excel służącego do obliczania KAMA i odpowiedniego wykresu QQQ. Wykorzystanie i sygnały Wykresyści mogą używać KAMA podobnie jak inne wskaźniki następujące wskaźniki, takie jak średnia ruchoma. Chartiści mogą szukać krzyży cen, zmian kierunkowych i filtrowanych sygnałów. Po pierwsze, krzyż powyżej lub poniżej KAMA wskazuje kierunkowe zmiany cen. Podobnie jak w przypadku każdej średniej ruchomej, prosty system crossover generuje wiele sygnałów i wiele pseudonów. Chartiści mogą zredukować piorun, stosując filtr cenowy lub czasowy do rozjazdów. Cena może utrzymywać krzyż na określoną liczbę dni lub wymagać przekroczenia wartości przekraczającej KAMA według ustalonego procentu. Po drugie, chartiści mogą używać kierunku KAMA w celu określenia ogólnej tendencji do bezpieczeństwa. Może to wymagać regulacji parametru, aby wygładzić wskaźnik dalej. Chartiści mogą zmieniać średni parametr, który jest najszybszą stałą EMA, aby wygładzić KAMA i szukać zmian kierunkowych. Tendencja spadnie tak długo, jak spadnie KAMA i wyrzuca niższe poziomy. Tendencja trwa tak długo, jak długo KAMA rośnie i osiąga wyższe poziomy. Poniższy przykład Krogera pokazuje KAMA (10,5, 30) ze stromą tendencją od grudnia do marca i mniej stromą tendencją od maja do sierpnia. I wreszcie, chartiści mogą połączyć sygnały i techniki. Chartiści mogą używać długoterminowej KAMA do określenia większej tendencji i krótszej terminologii KAMA dla sygnałów handlowych. Na przykład KAMA (10,5, 30) może być używany jako filtr trendu i być uważany za uparty w trakcie wzrostu. Po upartych, chartiści mogliby szukać upartych krzyży, kiedy cena przewyższa KAMA (10,2, 30). Poniższy przykład ilustruje MMM z rosnącym długoterminowym KAMA i przejściami uprzywilejowanymi w grudniu, styczniu i lutym. Długoterminowa rekomendacja KAMA spadła w kwietniu, a majowe, czerwcowe i lipcowe były niekorzystne. SharpCharts KAMA można znaleźć jako nakładkę wskaźników w stole roboczym programu SharpCharts. Domyślne ustawienia zostaną automatycznie wyświetlone w polu parametrów po ich wybraniu, a wykresy mogą zmieniać te parametry w zależności od potrzeb analitycznych. Pierwszym parametrem jest Współczynnik sprawności, a zwolennicy tego wykresu powinni powstrzymywać się od zwiększania tej liczby. Zamiast tego, chartiści mogą go zmniejszyć, aby zwiększyć wrażliwość. Chartiści szukający wygładzania KAMA w celu przeprowadzenia długoterminowej analizy tendencji mogą stopniowo zwiększać średnie parametry. Chociaż różnica wynosi zaledwie 3, KAMA (10,5, 30) jest znacznie płynniejsza niż KAMA (10,2, 30). Dalsze badania Od twórcy książka poniżej zawiera szczegółowe informacje o wskaźnikach, programach, algorytmach i systemach, w tym o szczegółach dotyczących systemów KAMA i innych średnich ruchów. Systemy i metody obrotu Perry Kaufman
Comments
Post a Comment